時隔三年量化對沖基金再開閘 景順長城量化對沖三個月定開混合即將發行

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  上證報中國證券網訊(記者 王彭)時隔三年,量化對沖基金再開閘,景順長城基金將于2月12日發行旗下首只公募量化對沖策略基金——景順長城量化對沖三個

  上證報中國證券網訊(記者 王彭)時隔三年,量化對沖基金再開閘,景順長城基金將于2月12日發行旗下首只公募量化對沖策略基金——景順長城量化對沖三個月定開混合發起式基金。該款產品或將以極低的波動率和絕對收益的特征,為投資者提供更穩健的選擇。

  由于能夠依靠股指期貨空頭頭寸來對沖市場單邊波動的風險,量化對沖基金一直以來都被稱為能夠“穿越牛熊”的利器。根據Wind數據統計,在2018年滬深300指數下跌25.31%、偏股型基金平均虧損24%的情況下,18只投資國內市場的量化對沖基金實現了0.02%的正收益;在2019年市場上行時,該類型基金算術平均收益率為7.86%,15只產品收益率超過5%;把時間拉長來看,從2017年初至2019年末,16只有歷史數據的該類型產品三年內平均最大回撤僅為-5.27%,彰顯了其與市場漲跌關聯度較低、穩健賺取收益的特性。

  隨著股指期貨的松綁,股指期貨貼水以及流動性逐步得到改善,日內開倉手數的限制逐步放寬,保證金及平倉手續費均有所下降,量化對沖產品整體收益率或將有所提升。

  據介紹,景順長城量化對沖三個月定開混合將采用量化對沖策略,構建中性組合:一部分為股票多頭組合,另一部分為利用股指期貨構建的空頭組合,從而使組合系統性風險上無暴露或者具有較低暴露,將產品風險控制在一定范圍內。該基金為半封閉運作,封閉期基金規模穩定,有利于基金經理執行策略增厚產品收益,同時本基金每三個月開放一次,具備一定流動性。

  值得注意的是,該基金為發起式基金,景順長城基金認購本產品不少于1000萬元,持有期限不少于3年。據了解,該基金將由景順長城副總經理兼量化及指數投資總監黎海威擔綱管理。黎海威擁有17年海內外證券、基金從業經歷,曾效力于美國貝萊德集團(原巴克萊國際投資管理有限公司,量化投資的鼻祖) ,對量化投資有深刻的理解。

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